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2024-04-14 00:11這個(gè)表格怎么看
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-16 13:06
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同學(xué)你好。2年期債券的2-year KR01 = 0.01,無5-year & 10-year KR01(=0)。5年期債券的2-year KR01 = 0.01,5-year KR01 = 0.04,無10-year KR01。10年期債券的2-year KR01 = 0.01,5-year KR01 = 0.05,10-year KR01 = 0.1。這些全部都是假設(shè)債券面值為100計(jì)算得到的。Underlying portfolio的2-year KR01 = 20,5-year KR01 = 60,10-year KR01 = 100。
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回復(fù)黃石:這個(gè)表格,三個(gè)關(guān)鍵利率對(duì)于相鄰的債券不是有影響嗎?比如10年關(guān)鍵利率不是該影響5年期債券和10年期債券了,表格中只影響了10年期債券?5年關(guān)鍵利率不是對(duì)2年期和10年期債券都有影響了,表格中顯示對(duì)2年期債券沒影響?
