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2024-04-14 01:14D哪里錯了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-16 11:47
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同學(xué)你好。D是BSM模型的問題,不是使用隱含波動率做預(yù)期的缺點(diǎn)。BSM模型下不論strike price、不論期限,只要標(biāo)的資產(chǎn)一樣,那么期權(quán)的implied volatility都應(yīng)相同,而現(xiàn)實(shí)中并非如此。
