柒同學(xué)
2024-04-14 10:11老師好 不太明白為什么最后還要除以100
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-16 11:53
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同學(xué)你好。答案里中括號中計算的是d^2P/dy^2的一個近似,但是注意convexity = (d^2P/dy^2)/P,所以在算出d^2P/dy^2的近似之后還要除以債券的價格。根據(jù)題目信息,該債券價格 = $100,所以要除以100。
