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2024-04-14 10:42市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR計(jì)算不是按照10day 99%嗎?那為什么回測用的又是1day?不匹配呀。
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1個回答
Will助教
2024-04-14 23:44
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同學(xué)你好,首先我們回測用的是250天的數(shù)據(jù)來進(jìn)行回測的,其次,市場的VAR確實(shí)是10天,指的是用10個工作日的數(shù)據(jù)來計(jì)算VAR值,但是這和我們做回測用一年的數(shù)據(jù)來測一年的VAR值是否準(zhǔn)確并沒有沖突呀。
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