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2024-04-14 11:03IMA的方法市場風(fēng)險(xiǎn)有用到，但是市場風(fēng)險(xiǎn)是99%10天，不是一年的，這里說的都是一年的怎么理解，信用風(fēng)險(xiǎn)是一年的，有IRB的方法，IRB的方法和IMA一樣嗎
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-14 23:05
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同學(xué)你好，這里D選項(xiàng)說的是保險(xiǎn)的SCR的內(nèi)部模型法（IMA），不是我們市場風(fēng)險(xiǎn)的IMA，這個(gè)SCR的IMA法與我們的信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB法很相似，也是1年，唯一區(qū)別是SCR的IMA用的是99.5%的置信區(qū)間。不過這個(gè)D選項(xiàng)確實(shí)有點(diǎn)超綱了，我們了解一下就好了。
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