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2024-04-14 11:03IMA的方法市場風(fēng)險有用到,但是市場風(fēng)險是99%10天,不是一年的,這里說的都是一年的怎么理解,信用風(fēng)險是一年的,有IRB的方法,IRB的方法和IMA一樣嗎
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-04-14 23:05
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同學(xué)你好,這里D選項說的是保險的SCR的內(nèi)部模型法(IMA),不是我們市場風(fēng)險的IMA,這個SCR的IMA法與我們的信用風(fēng)險的IRB法很相似,也是1年,唯一區(qū)別是SCR的IMA用的是99.5%的置信區(qū)間。不過這個D選項確實有點超綱了,我們了解一下就好了。
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