李同學(xué)
2024-04-14 13:57這里V(Yt)的推導(dǎo)過程能放一下嗎,Cov(Yt-1,εt-1)是=σ^2嗎,為什么?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-16 13:33
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同學(xué)你好。這個(gè)不需要掌握,見下圖。Cov(Yt-1, et-1) = sigma^2,可以把Yt-1的ARMA表達(dá)式代進(jìn)去然后再用cov的運(yùn)算法則展開來證明。
