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2024-04-14 16:58如果協(xié)方差不平穩(wěn),但符合均值存在且恒定,能算出MRL嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Huang助教
2024-04-15 00:29
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同學你好,
協(xié)方差不平穩(wěn)就構建的AR模型是不成立的,所以也不存在有穩(wěn)定的均值。
The basic idea is that a time series is covariance stationary if its properties, such as mean and variance, do not change over time.
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