哈同學(xué)
2024-04-14 18:12Q5的四個(gè)指標(biāo)和關(guān)系可以解釋一下嗎
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-15 11:30
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
FS(t) 是當(dāng)月的因子得分。
FS(t) is the factor score for the current month
SR(t)是當(dāng)月的實(shí)際收益。
SR(t) is the strategy's holding period return for the current month
如果當(dāng)月得分,與次月收益有很強(qiáng)的相關(guān)性,那么可以用當(dāng)月計(jì)算出來的因子得分來預(yù)測(cè)下個(gè)月的實(shí)際收益。,所以要計(jì)算FS(t) and SR(t + 1)的相關(guān)性。
