two
2024-04-14 18:35和這位同學(xué)有類(lèi)似的疑問(wèn),既然題目中的Regression 2已經(jīng)給了一階差分方程為什么不用,而是要用兩邊同時(shí)減xt-1的差分呢?如果用Regression 2,代入b1=1得到的是yt=yt+殘差t,和老師這個(gè)不一樣?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-04-15 00:33
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同學(xué)你好,
其實(shí)就是檢驗(yàn)b1是不是等于1。
這里多這一步就是為了引出DF test
因?yàn)槲覀兞?xí)慣檢驗(yàn)是否為0,而不是檢驗(yàn)為1.
所以多了一步就是g=b1-1,從而檢驗(yàn)g是否為0,這就是DF檢驗(yàn)。
其實(shí)本質(zhì)是一樣的。
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