董同學(xué)
2024-04-14 19:08為什么遠(yuǎn)期合約的基差風(fēng)險(xiǎn)較小
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-16 13:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。遠(yuǎn)期合約相較于期貨合約更加的定制化，所以基差風(fēng)險(xiǎn)更小?；仡櫥铒L(fēng)險(xiǎn)，主要有兩個(gè)原因：合約標(biāo)的資產(chǎn)和實(shí)際交易的資產(chǎn)不一樣，以及合約到期日和實(shí)際交易的時(shí)點(diǎn)不同。這兩種情況會(huì)使得即使我們通過(guò)合約鎖定了交易價(jià)格，也依然面臨不確定性，這部分不確定性就是基差風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期合約是高度定制化的，我們完全可以按照我們實(shí)際交易的資產(chǎn)進(jìn)行合約的約定，并設(shè)定好合約到期日就是實(shí)際交易的時(shí)點(diǎn)。
0
0
0
0
