何同學(xué)
2019-02-14 22:42想問下課件中計(jì)算incremental var 用的等式中用的是MVaR乘以W 這個(gè)W是指什么?它和計(jì)算CVaR中MVaR乘的V有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2019-02-15 17:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,w可以理解為份數(shù),v可以理解為是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口(就是單個(gè)資產(chǎn)的總價(jià)值)。
