開同學(xué)
2024-04-15 05:20請問第二個公式VAR(3-yr int)是什么？對于Principle mapping是不是兩個公式都可以用？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-16 10:38
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同學(xué)你好?？梢詤⒖忌弦粭l回答一起來看。這里的VaR(3-year int)就是yield VaR，也就是上一條回答中的VaR(dy)，這里的yield對于一個三年期零息債券來說就是三年期即期利率。yield VaR乘上duration得到的就是三年期零息債券的VaR(%)。通常題目不會給到y(tǒng)ield VaR這么細，直接用1.4841%（也就是債券的VaR(%)）去計算就可以了。
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