katemin
2024-04-15 10:27股票下跌至Put的執(zhí)行價格,看跌期權(quán)的delta就是0.5嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-04-15 13:23
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對的,同學(xué),您的理解是正確的。
如果股價=行權(quán)價,那么此時是ATM option,其put delta絕對值=0.5,put delta=-0.5
