Louis
2024-04-15 11:57之前不是說了optimal CAL與EF的切點是optimal risky portfolio嘛，就是資產(chǎn)配置無風(fēng)險呢資產(chǎn)的配置權(quán)重是0，那兩基金分離定律這里說是什么意思啊？就是配一些無風(fēng)險的資產(chǎn)，再配一些最有風(fēng)險資產(chǎn)組合這樣嗎？具體配多少就看個人風(fēng)險喜好了，是這個意思嗎？
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-04-21 00:52
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
optimal CAL與EF的切點是optimal risky portfolio，是資產(chǎn)配置無風(fēng)險呢資產(chǎn)的配置權(quán)重是0
兩基金分離定律，你理解的是正確的。
是配一些無風(fēng)險的資產(chǎn)，再配一些最有風(fēng)險資產(chǎn)組合，具體配多少就看個人風(fēng)險喜好。
投資者不需要想：我要投資什么？
只需要想：我投資無風(fēng)險資產(chǎn)和市場組合的配比是多少？
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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