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2024-04-15 12:10bootsrapping是一種抽樣的方法,為什么又說(shuō)是一模擬的方法呢???
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-16 14:01
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同學(xué)你好。Bootstrapping先在歷史樣本中進(jìn)行重抽樣(有放回),再將這些重抽樣得到的樣本用于對(duì)未來(lái)情況的模擬。舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子,基于bootstrapping的歷史模擬法計(jì)算VaR值(這個(gè)會(huì)在二級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中學(xué)習(xí)):我們通過(guò)bootstrapping,基于原歷史樣本重抽樣、得到一個(gè)樣本容量相同的重抽樣樣本。根據(jù)這樣一個(gè)重抽樣樣本我們可以計(jì)算出一個(gè)VaR。然后我們反復(fù)地進(jìn)行重抽樣,獲得N個(gè)重抽樣樣本,每個(gè)重抽樣樣本中都有一個(gè)VaR值,最后將這N個(gè)VaR值求一個(gè)平均就能夠得到較普通歷史模擬法更好的VaR估計(jì)。
