mavis
2024-04-15 14:02第7題能不能再解釋下?謝謝
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-04-17 10:52
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同學(xué)你好,他投資了四個資產(chǎn),并且要risk parity,那就要求這四個資產(chǎn)對于投資組合總體風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度相同,既然如此,高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在投資組合中的權(quán)重就要比較小,低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)重就要比較大。如果四個資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)都一樣,那么他們的投資權(quán)重也要相同。既然domestic bond的風(fēng)險(xiǎn)是最低的,那么它在所有四個資產(chǎn)中的投資權(quán)重也應(yīng)該是最大的,那肯定就超過25%了
