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2024-04-15 16:3528個資產(chǎn)違約,每個損失2%,LR100%,WCL不應(yīng)該是28×2%×100%嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-17 17:18
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同學(xué)你好,
28個資產(chǎn)違約,回收率是0%即損失率是100%,所以WCL就是28個全損的損失金額,不需要乘以2%。
希望能解答你的疑惑,加油!
