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2024-04-15 21:09碰到求凸性都是直接用有效凸性的公式就行是嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-16 14:36
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同學(xué)你好。這個具體還是要看題,像這里題目給到了利率向上、向下變動后對應(yīng)的價格,并且還是callable bond,所以肯定是要求計算effective convexity的。但如果題目沒有給到這些信息,而是給到了convexity的公式中的信息,那就套公式。
