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2024-04-15 23:07標的資產(chǎn)的Var值為什么不乘價格呢?不是以錢為單位的VAR值都要乘價格嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-17 09:45
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同學你好。在VaR(dP)的計算中,$10m已經(jīng)被乘上去了;對于VaR(dy),這是yield VaR,其本身就是一個百分比的概念。在計算出yield VaR之后,我們通過乘以duration以及頭寸的價值即可得到頭寸的以金額計的VaR值。
