FRM考完再喝奶茶
2024-04-15 23:16老師您好,請問這章所有model的yield vol全都是常數(shù)對嗎?變的只有basis point vol也就是dw對嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-04-18 10:14
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同學(xué)你好。正確的,但是注意basis point volatility不是dw,而是波動項中dw前面的所有東西。我們通過施加一個隨機(jī)的dw在波動率上以建模隨機(jī)過程。加油~
