Yuzuru
2024-04-16 08:09衍生的官網(wǎng)題,請問這題怎么解釋,謝謝。
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2024-04-16 11:01
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
F的策略是賣出2000個call(行權(quán)價140,delta=0.51),而原頭寸是2000股票(delta=1),所以組合的delta=2000*1-2000*0.51=980
題目問ABC哪一個的delta和portfolio一樣=980,而stock和forward的delta都是1,所以:
A選項:delta=2000-980=1020,不選
B選項:delta=1020-980=40,不選
C選項:delta=2000-1020=980,正確
