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2024-04-16 08:20老師，這里假設(shè)1和假設(shè)2的區(qū)別是不是說在0-T時刻，持有期權(quán)和不持有期權(quán)的收益都是不提前行權(quán)都是比較高，假設(shè)2是沒有持有期權(quán)
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1個回答
黃石助教
2024-04-17 13:23
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同學(xué)你好。沒太明白同學(xué)說的假設(shè)2是沒有持有期權(quán)是什么意思。美式看漲期權(quán)無股息情況不會提前行權(quán)，問題就在于不論是行權(quán)后不賣出標(biāo)的資產(chǎn)，還是行權(quán)后賣出標(biāo)的資產(chǎn)，任何情況下我們都可以證明不提前行權(quán)是比提前行權(quán)更好的選擇，因此期權(quán)買方不會選擇提前行權(quán)。
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