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2024-04-16 12:031.按照解答，基準不能用8，要進行調整。調整后的基準是多少，請把計算過程寫出來看一下。 2.基準既然不能用8，跟蹤誤差為什么可以直接用？這是什么道理？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-04-17 11:59
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同學你好。
1. 這里題目用的基準是CAPM模型計算出來的預期收益率，等于3% + 1.2*(8% - 3%) = 9%。
2. 這里題目的相關信息都是基于CAPM基準給的，所以tracking error直接用就可以。
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追問
還是想再問一次，怎么判斷出不能直接使用8來計算的。
之前的解釋說因為β不等于1，但這個得β是要計算的資產(chǎn)組合的，不是基準組合的??？
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