王同學(xué)
2024-04-16 14:05VaR不能橫向比較嗎？
第四題的A選項(xiàng)，VaR不能橫向比較嗎？不是越大風(fēng)險(xiǎn)越大嗎？兩家銀行的VaR之間不能橫向比較？
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-17 14:12
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同學(xué)，上午好。因?yàn)閮杉毅y行規(guī)模未知，只知道VaR的 金額沒用用處。例如VaR=1000 million，看著很嚇人，但如果資產(chǎn)規(guī)模是10,000,000 million，那么VaR就很小，例如VaR=1 million，看著很小,但資產(chǎn)規(guī)模是10 million，那VaR就非常大了。
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