人同學(xué)
2024-04-16 21:31書上的圖像顯示是矮峰，為啥老師講課的PPT上是kurtosis>3
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-17 13:52
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同學(xué)你好。這個(gè)比較深了，課上一般不會(huì)講到這么細(xì)。Kurtosis > 3意味著尖峰肥尾，這句話是在一個(gè)比較嚴(yán)苛的前提條件下說的，也就是前三階矩務(wù)必相同，此時(shí)kurtosis越大，峰越高，尾巴越肥。但如果這個(gè)條件沒有滿足，那么kurtosis越大，只有尾巴是越肥的，而峰不一定越高。比如t分布這里，一階矩和三階中心矩的標(biāo)準(zhǔn)化（偏度）相同，但二階中心矩不同，故其kurtosis雖然大于3，但畫在圖像上中峰確是比標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)要低的。如果我們把t分布做一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化，令其均值等于0、方差等于1，那么這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化后的t分布就會(huì)有著更高的峰和更肥的尾。標(biāo)準(zhǔn)化的t分布就是我們課件上的示意圖。
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追問
那我們考試一般是怎么記
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追答
同學(xué)你好?？荚嚨脑択urtosis越大越尖峰肥尾，kurtosis越小越矮峰瘦尾，記住這兩個(gè)基本沒什么問題，考試不會(huì)考的太細(xì)。如果遇到實(shí)在拿不準(zhǔn)的題，咬住肥尾的特征就可以。
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