Joker
2024-04-16 21:51請問老師，在pricing時候，90天時點(diǎn)的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Evian, CFA助教
2024-04-21 01:54
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
站在 t時刻，未來90時間點(diǎn)上的現(xiàn)金流是f1+1，這個是0時間點(diǎn)期初定好的
等時間到了90時刻，我們站在90時間點(diǎn)，此時f1發(fā)放，浮動利率債券價格回歸面值
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
到底什么時候是1，什么時候又是f1+1呢？
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Essie助教
2024-04-21 23:41該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
站在付息日，就是1，這個1代表未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求和的現(xiàn)值為1，而f1它已經(jīng)到手了就不作為未來現(xiàn)金流考慮了
站在兩個付息日之間，那么下一個付息日對應(yīng)1+f1，因?yàn)?和f1都是未來現(xiàn)金流
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