李同學(xué)
2019-02-15 11:0308.單選題 已收藏 標(biāo)記 糾錯 What does the beta represent in the SML map? A systematic risk B market risk C unsystematic risk 查看解析 上一題 下一題 ?正確答案A 您的答案A本題平均正確率:80% ?Systematic risk(beta), return generating models難度:一般 推薦: ? ? ? ? ? 答案解析 In the SML, beta can be viewed as a standardized measure of systematic risk. 問:A和B的區(qū)別是什么?
所屬:CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
張瑋杰助教
2019-02-18 14:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,資本市場理論,beta就是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險的,而不是市場風(fēng)險。實際上系統(tǒng)性風(fēng)險不只是市場風(fēng)險。
-
追問
出市場風(fēng)險外 還有哪些呢?戰(zhàn)爭 政治?
Bingo助教
2019-02-25 10:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,beta代表的是systematic risk,系統(tǒng)性風(fēng)險包括三塊,市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險。系統(tǒng)性風(fēng)險是無法通過分散投資規(guī)避的。
