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2024-04-17 00:19現(xiàn)在老師寫(xiě)的這個(gè)公式從何而來(lái)?為什么有這個(gè)EXP(-KT)的因子?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-18 11:07
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同學(xué)你好。這個(gè)背后的數(shù)學(xué)已經(jīng)超綱了,同學(xué)可以當(dāng)作已知結(jié)論來(lái)使用??偠灾?,Vasicek model下t時(shí)刻的期望利率可證等于圖一(證明見(jiàn)圖二),基于這一特征我們可以推出課上這個(gè)公式。
