158****8752
2024-04-17 10:35為什么信用違約互換形狀是這樣的
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2024-04-17 10:53
該回答已被題主采納
同學你好,CDS的圖形有兩個,一個就是圖上黑色線條畫的,這種是在低置信水平下,由于低置信水平不容易違約,剩余時間越短,敞口就越小。但期中不確定性最大,因此敞口帶來的風險也最大;另外一條就是紅色的線,在高置信水平下(比如99%),此時違約概率高,一旦違約了,我就會收到一筆賠付,所以你會看到紅色有一個突然上升的線,這個上升的起點就是對面給我們賠付的點。
感謝正在備考中乘風破浪的您來提問~如果您對回復滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的動力,祝您生活與學習愉快!~
