俞同學(xué)
2024-04-17 12:00第六題,correlation of return 是指哪些return之間的correlation?既然expect return稅前和稅后不一致需要調(diào)整,correlation應(yīng)該也會(huì)變啊?謝謝
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-04-17 14:08
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同學(xué)你好,是指投資組合內(nèi)資產(chǎn)大類之間收益率的correlation。無(wú)論這個(gè)投資者是免稅還是課稅,投資組合內(nèi)各資產(chǎn)收益率之間的correlation不變,畢竟所有資產(chǎn)是要么一起免稅要么一起征稅
