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2024-04-17 14:50為什么不是泊松分布??？我記得課上說(shuō)PD用泊松分布，損失用正態(tài)分布建模啊
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-18 11:37
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同學(xué)你好。同學(xué)說(shuō)的應(yīng)該是操作風(fēng)險(xiǎn)中對(duì)于loss frequency與loss severity的建模，對(duì)于loss frequency也就是損失發(fā)生的頻次我們用Poisson，對(duì)于loss severity也就是損失的嚴(yán)重程度我們用lognormal。有了一段期間內(nèi)（對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)是一年的期間內(nèi)）發(fā)生了幾次損失，以及每次損失多少錢，我們就可以得到這一年的損失，根據(jù)這種方法不斷地去模擬就能得到一個(gè)損失分布。這里問(wèn)的是對(duì)于probability of default的建模，這個(gè)的建模通常用的是Bernoulli，一家公司要么違約（定義為1），要么不違約（定義為0），取1的概率為p（也就是probability of default），取0的概率為1 - p。
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