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2024-04-18 11:40為什么這里的forward和futures delta不一樣呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-18 13:13
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同學你好。這個主要是因為futures相較于forward有著逐日盯市、每日結算的特征,這類特征使得最終計算得到的delta不同。該內容不建議深挖,背后推導比較復雜,建議當作結論記住。
