flora
2024-04-18 14:42C選項(xiàng),持有期越長(zhǎng),波動(dòng)率變大是一種可能,但也有可能是均值復(fù)歸,波動(dòng)率變小?。?/h3>
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-19 10:02
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同學(xué)你好,你說的點(diǎn)沒有錯(cuò),但是我們C選項(xiàng)更多是從平方根法則來進(jìn)行判斷的,并且題目也沒有提到說均值復(fù)歸的信息,所以相比是C選項(xiàng),這道題目B選項(xiàng)更合適。
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