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2024-04-18 15:11老師，這道題AD都對(duì)吧？A選項(xiàng)指標(biāo)下降，負(fù)債減少→liq.下降，liq. risk增加，red flag；或者是CD spread 增加→信用風(fēng)險(xiǎn)增加 D選項(xiàng)負(fù)債平均期限快速減少→source快速減少，liq.減少，liq risk增加，red flag
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-19 10:44
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同學(xué)你好，首先這道題是讓我們找出不是Red flag那一項(xiàng)。D選項(xiàng)你分析的是對(duì)的，就是Red flag，所以我們不選。
對(duì)于A選項(xiàng)，你分析的其實(shí)是有道理的。但解析說(shuō)的根據(jù)BCBS的規(guī)定：
The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) recommends certain measures as EWI. These measures include :Debt (credit) spreads widen, and/or credit default swap (CDS) spreads widen.
其中就表明在兩個(gè)都widen的時(shí)候是Red flag；反之narrow的時(shí)候是green flag。
所以這里的A選項(xiàng)是有點(diǎn)小問(wèn)題的，應(yīng)該是narrow debt 和 CDS spreads，不是比值的narrow。
但是其他幾個(gè)選項(xiàng)都不正確，這里我們只能選A了。
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