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2024-04-18 18:59簽訂遠期合約不就是未來按92買入嗎,現(xiàn)在是94,不是還賺了嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-19 11:29
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同學(xué)你好,
這里給到的92是簽訂合約時的現(xiàn)貨價格,合約的約定價格即遠期價格是需要進行無套利估計的。這道題需要估計出遠期約定的價格,即通過F=Se^(rT)計算,隨后再計算合約當(dāng)前的價值。
希望能解答你的疑惑,加油!
