蛋同學(xué)
2024-04-18 22:22老師您好，我也對TE的計算有疑問，講義里一直說是收益率差（Erp-Erb）的標(biāo)準(zhǔn)差，但是解題老師帶入的是波動率（σ）即風(fēng)險來計算的？是為什么呢
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1個回答
黃石助教
2024-04-19 17:57
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同學(xué)你好。我不太確定同學(xué)現(xiàn)在是否學(xué)了定量分析，如果還沒有學(xué)的話那這道題可以先放一放，要用到定量分析中的知識。Tracking error是RP - RB的標(biāo)準(zhǔn)差，也就是根號下RP - RB的方差。而RP - RB的方差根據(jù)方差的定義可以進(jìn)行進(jìn)一步拆解，見下圖。
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