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2024-04-18 22:35老師，能在詳細(xì)講一下為什么賣出看漲期權(quán)，沒有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口呀
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-04-19 12:42
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同學(xué)你好，
信用風(fēng)險(xiǎn)敞口可以理解為未來有現(xiàn)金流入而對手方不履約從而帶來風(fēng)險(xiǎn)。而在賣出期權(quán)交易中，賣出方獲得的是期權(quán)費(fèi)，期權(quán)費(fèi)在期初就已經(jīng)收到，所以不存在未來因?yàn)閷κ植宦募s而無法收回的部分，所以不存在信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。
希望能解答你的疑惑，加油！
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