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2024-04-19 00:50正偏有小概率P/L，負(fù)偏代表什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-22 17:35
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同學(xué)你好。在正偏的情況下，分布在右側(cè)是長尾，意味著有小概率變量會(huì)取到較大值，對標(biāo)到回報(bào)率的情況下就是小概率下會(huì)有大收益。相反的，對于負(fù)偏，分布在左側(cè)是長尾，意味著有小概率變量會(huì)取到較小值，對標(biāo)到回報(bào)率就是小概率下會(huì)有大損失?；貓?bào)率通常會(huì)呈現(xiàn)負(fù)偏，證券投資在大部分情況下都是收益（但收益不會(huì)太高），而小部分情況下（比如金融危機(jī)）會(huì)發(fā)生極大的損失。
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