Angie
2024-04-19 10:48這個(gè)t檢驗(yàn)的原假設(shè)是什么，b=0嗎？如果是，那不能拒絕原假設(shè)則存在月度相關(guān)性。如果不是，那原假設(shè)是什么，不具有月度相關(guān)性嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-04-22 11:26
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同學(xué)你好。原假設(shè)為b=0，即假設(shè)不存在季節(jié)性影響。如果拒絕原假設(shè)，說明存在季節(jié)性影響；如果未能拒絕原假設(shè)，不能說明沒有季節(jié)性影響的存在。這是一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)的基礎(chǔ)知識(shí)。
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追問
在講啞變量時(shí)，老師用四季做了個(gè)例子。同意原假設(shè)則b=0 推出R1=R4存在季節(jié)性。這里面為何是相反的原假設(shè)？
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追答
同學(xué)你好。這兩處的回歸模型都不一樣，因此系數(shù)的含義等都不一樣。
上面第一幅截圖是自回歸時(shí)間序列中的季節(jié)性影響，模型為Xt=b0+b1X1+b2X2+b3X3，此時(shí)原假設(shè)是b=0。如果拒絕原假設(shè)，說明b顯著不為0，假如b1不為0，也就是說當(dāng)前的值與滯后一期有關(guān)。
而下面一幅截圖是普通回歸中的啞變量問題，模型為Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3，此時(shí)就是講義中寫的那樣。
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