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2024-04-19 11:18老師，沒有聽明白
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-05-09 16:27
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同學(xué)你好。這道題考的比較偏哈，稍微了解一下就可以了。
A選項錯誤。對loss quantiles進行加權(quán)的方法是由spectral risk measure提出的?？勺Cspectral risk measure的weighting scheme應(yīng)滿足如下三個要求才是coherent risk measure：1. normalization，即權(quán)重的積分 = 1；2. non-negativity，即權(quán)重不能為負，以及3. non-decreasing，即隨著損失的增大，賦予損失的權(quán)重至少不應(yīng)下降，或者更嚴(yán)苛一點會要求權(quán)重也隨之上升，以體現(xiàn)對更大損失的重視?，F(xiàn)實中，常用的weighting scheme有exponential weighting scheme，power weighting scheme等等，而不是等權(quán)重的方式。
B選項錯誤。從A中可見損失分位數(shù)與coherent risk measure之間的緊密聯(lián)系。實操中，二者使用的數(shù)據(jù)和估計過程都是一樣的。
C選項錯誤。QQ-plot和quantile estimator無關(guān)，是被用于研究實證分布（實際數(shù)據(jù)的分布）與理論分布（如正態(tài)分布）是否吻合的。
D選項正確。這個涉及quantile estimator的細節(jié)知識，同學(xué)只需要了解隨著分位數(shù)的增多，各類誤差都會減少即可。
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