柒同學(xué)
2024-04-19 11:25老師好,筆記本上記得是期權(quán)的delta是e^(-rt)N(d1),是記錯(cuò)了嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-19 18:05
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同學(xué)你好。不對(duì)哦。無股息情況下看漲期權(quán)delta = N(d1)。有股息情況下delta = e^(-qt)N(d1)。
