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2024-04-19 15:48這題Hirauye Inc的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么計算的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-04-22 18:59
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同學(xué)你好。首先已知信息有，X的方差 = 5.76%，R^2 = 0.64，以及斜率系數(shù) = 1.8。首先，在單元線性回歸下，R^2等于Y與X的相關(guān)系數(shù)的平方，而又因為斜率為正（正向關(guān)系），故此處相關(guān)系數(shù)應(yīng)等于0.8。根據(jù)相關(guān)系數(shù)的定義，rho(X, Y) = Cov(X, Y)/(sigma_X*sigma_Y)，已知rho(X, Y) = 0.8，sigma_X = 根號下5.76% = 24%，只要我們再求出Cov(X, Y)即可得到sigma_Y，也就是因變量Hirauye Inc的標(biāo)準(zhǔn)差了。計算Cov(X, Y)要用到斜率系數(shù)的定義式 = Cov(X, Y)/Var(X)，這個公式計算的結(jié)果等于1.8，結(jié)合Var(X) = 5.76%，我們可以反推Cov(X, Y) = 10.37%。最后代入回rho(X, Y) = Cov(X, Y)/(sigma_X*sigma_Y) -> 0.8 = 0.1037/(0.24*sigma_Y) -> sigma_Y = 54%。
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