春同學(xué)
2019-02-15 17:23這道題為什么要將貯存費(fèi)算成利率形式而不是直接用在現(xiàn)在價格s0上直接減去哪?
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1個回答
Galina助教
2019-02-15 17:49
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這個題目比較特殊這道題說的store cost要求連續(xù)復(fù)利,所以不能直接在現(xiàn)貨的價格上相加減。
所以要將store cost做個調(diào)整,調(diào)整為百分比的形式,0.45/5.05=8.91%.之后就是正常求futures價格了。
