孫同學
2024-04-19 22:51這張圖聽不明白,黑色、灰色、白色分別代表什么意思?臨界值在兩條曲線下的左右兩部分分別代表什么意思?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-21 23:04
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同學你好,
首先看一下橫縱坐標,橫坐標是評分,從左到右是由低到高排序;縱坐標是在貸款申請中的占比。
左邊的鐘形曲線代表違約的情況,也就是說這個曲線上的點代表在一個給定評分下違約的申請在總申請中的占比;右邊的鐘形曲線則代表不違約的情況。其中,黑色區(qū)域?qū)儆谟疫呯娦吻€,代表在不違約的申請中存在一部分申請的評分在680以下。灰色的部分屬于左邊鐘形曲線,代表在違約的申請中存在一部分申請的評分在680以上。所以,如果評分臨界值設(shè)定在680就會錯誤的包含灰色的會違約的申請和錯誤的放棄了黑色的不會違約的申請,在設(shè)定臨界值時就需要綜合考慮灰色和黑色部分的綜合情況。
希望能解答你的疑惑,加油!
