陶同學(xué)
2024-04-20 02:57想問(wèn)一下那如果95%VaR model用95%的置信區(qū)間回測(cè),這兩個(gè)的拒絕域的是一樣的嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-04-23 18:38
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同學(xué)你好。不一樣,95% VaR是一個(gè)單尾的情況,因?yàn)閂aR只考慮損失;而對(duì)于VaR的回測(cè)通常是使用的雙尾檢驗(yàn)。
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追問(wèn)
謝謝老師,關(guān)于這種用雙尾回測(cè)單尾VaR的策略的題,我可以像老師這樣將VaR和回測(cè)的normal distribution疊加嗎,感覺(jué)不是很符合邏輯呢
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追答
同學(xué)你好。不能疊加,檢驗(yàn)的單雙尾取決于研究者的想法,而VaR本身永遠(yuǎn)是一個(gè)單尾的概念。
