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2024-04-20 12:56老師好,在巴I修正案中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),IMA回測(cè)需要一年的觀察期嗎?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-04-21 10:52
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同學(xué)你好,你的理解是正確的。需要注意的是市場(chǎng)VAR值用的是10天,而回測(cè)是250天,兩個(gè)還是不一樣的。
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