我同學(xué)
2024-04-20 13:46老師,這里的VaR為什么不跟cost liquidation一樣采用2.58計(jì)算,而是采用2.33
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-04-21 11:06
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同學(xué)你好,首先正常情況在99%的置信水平的情況下,單尾關(guān)鍵值為2.33,但是題目最后特地說明了我們的liquidity-adjusted VAR的關(guān)鍵值用的2.58,所以我們?cè)谑袌?chǎng)VAR用的2.33,流動(dòng)性的VAR計(jì)算的時(shí)候用的是2.58。(如果題目特殊說明的情況,我們就按照題目規(guī)定的要求來)
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