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2024-04-20 13:571. 為什么R1(smooth) 和 R2(smooth) 是smooth之后的數(shù)值,R1(smooth) 和 R2(smooth) 的方差就是一樣的?
2, 為什么 R1(smooth)和r2(unsmooth) 的相關(guān)性應(yīng)該趨于0?
所屬:CFA Level III > Cases in Portfolio Management and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-18 15:03
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同學(xué),上午好。這個(gè)內(nèi)容是老師額外的拓展內(nèi)容,不是機(jī)構(gòu)IPS里的考查內(nèi)容,不用過多深入。
