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2024-04-20 15:28請問下算WCL的時候,什么時候用是債券個數(shù)*單個價值,什么時候要建損失分布啊
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-04-22 10:08
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同學(xué)你好,
因為WCL是一定置信水平對應(yīng)的極端損失,所以在計算WCL的時候一般都是要建損失分布的,債券個數(shù)*單個價值通常只是在計算損失金額,屬于損失分布的一部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
