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2024-04-20 16:13variance of the market factor return and covariance with the market factor return 是表達(dá)的這兩個(gè)系數(shù)相乘后的數(shù)據(jù)嗎
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-04-22 11:20
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同學(xué)，上午好。
此處的variance of the market factor return and covariance with the market factor return，就是和market的covariance。
例如0.00109，是market和market的covariance，即market的方差。
例如0.00053，是size和market的covariance
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追問
coefficient就是beta系數(shù)哈？
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追答
對(duì)的，coefficient就是回歸系數(shù)，這里特指beta
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